Gcm forex swap points

Pontos de swap e sua importância em estratégias de negociação Forex Pontos de swap e seu valor em técnicas de negociação Forex Fx Pontos de swap ou pontos de swap de moeda é a diferença entre a taxa à vista e a taxa a termo em pares de moedas indicados em pips. Normalmente, isso é feito para um determinado tipo de par de moedas que você deseja negociar. Dentro disso, um conceito financeiro chamado Paridade de Taxa de Juros é usado para calcular os pontos. Este conceito revela que depois de investir algum dinheiro e depois de obter os retornos para diferentes moedas estrangeiras você tem que fazer uma comparação com a taxa de juros sem dúvida. Os dealers a prazo que utilizam este conceito identificam pontos de swap na negociação de moeda Forex simplesmente considerando a vantagem ou o custo líquido ao emprestar e emprestar moeda matematicamente durante um período de tempo que cobre a entrega a prazo e a data de valor à vista. Preços a Prazo, Pontos de Swap em Forex Trading Para calcular a moeda base da taxa forward com o dólar americano, a equação abaixo pode ajudá-lo: Preço Spot x (1 Ir Estrangeiro) / (1Ir US) Preço Forward Onde Ir Estrangeiro significa a taxa juros para moeda de contrapartida, enquanto, Ir EUA indica a taxa de juros nos Estados Unidos. Usando esta equação você pode calcular os pontos de swap, agora você é capaz de obter: Preço a prazo Preço spot Pontos de swap Preço spot x (1 estrangeiro) / (1Ir EUA) 1) Rollover Swap em pares de moeda Para entender a equação e como funciona para swaps de rolagem você tem que realizar um exemplo prático para calcular o valor justo. Estar ciente das taxas de depósito do Interbank para cada par de moedas que você quer negociar é extremamente importante. Você tem que saber os termos predominantes com base no período de tempo do Interbank. Depois de aprender os termos, você pode calcular os pontos de troca para os pares de moedas que deseja negociar criando a moeda base com o dólar norte-americano usando a equação acima. Ao descobrir a taxa de juros dos pares de moedas, você pode calcular as rolagens. Estar ciente da rolagem da data de entrega para o dia seguinte, onde você pode continuar fazendo negócios no futuro previsível, é certamente um dos melhores exemplos de swap de rolagem. Você também pode fazer e gerar dinheiro usando a taxa de juros dos pares de moedas que você compra e mantê-los por um longo tempo, se a taxa de juros for de 0,25 dólar dos EUA por um curto período de tempo. Como a taxa de juros é de 5 para o dólar australiano no curto prazo, a moeda mantida é curta e você tem que pagar a taxa de juros para o par de moedas. Uma variação na taxa de juros de 4,25 do par de moedas é anualizada nas rolagens. E você se ajusta ao período de tempo específico, implementando as substituições de troca de amanhã / próxima por 1 ano, se você não estiver negociando com rolagens. Mantendo uma posição durante a noite por um curto AUD / USD, haverá uma variação na taxa de juros de 4,25 por ano que é dividida por 360 para um comerciante como uma taxa de rolagem. Mais por um período de rollover de um dia é representado por 30/360. E por um dia, rollover swap é representado por amanhã / próximo rollovers. Multiplicando a soma da transação com a taxa de juros para o período seguinte / seguinte, você receberá a taxa de rolagem dos pares de moedas. E convertendo a moeda em AUD / USD para obter corretores de varejo de preço de valor justo geralmente cobram a taxa de refinanciamento em pips. Manter uma posição longa para obter a quantia igual aos revendedores AUD / USD tentaria fazer rollover para um acordo de longo prazo. Mas por causa da oferta descendente espalhada pelos corretores de Forex, o valor recebido será menor. Encontre mais respostas leia artigos sobre 8220Usage de troca de base para hedging8221. Swaps free brokers list No nosso site, promovemos principalmente swaps free forex brokers. Por favor, visite nossa página onde listamos os principais corretores do forex. Compartilhe este artigo forex: Pontos de troca de computação A diferença entre a taxa a termo e a taxa à vista para um par de moedas em particular quando expressa em pips é normalmente conhecida como os pontos de troca. Esses pontos são calculados usando um conceito econômico chamado Paridade de Taxa de Juros. Esta teoria implica que os retornos cobertos recebidos após o investimento de fundos em moedas diferentes devem equivaler independentemente de quais são as suas taxas de juros. Usando esta teoria, os operadores a termo determinam matematicamente os pontos de swap cambial para qualquer data de entrega, considerando o custo líquido ou o benefício envolvido ao emprestar uma moeda e contrair outra contra ela durante o período abrangido pela data-valor à vista e a data de entrega a termo . Calculando os Preços a Prazo e os Pontos de Troca A equação fundamental usada para calcular as taxas futuras quando o dólar dos EUA atua como moeda base é: Preço a termo Preço x x (1 estrangeiro) / (1Ir EUA) Onde o termo Ir Estrangeiro é a taxa de juros para o moeda de contador, e Ir EUA refere-se à taxa de juros nos Estados Unidos. Usando isso como base para computar os pontos de troca, obtém-se: Preço de pontos de swap - Preço spot de spot x ((1 Ir estrangeiro) / (1Ir US) - 1) Exemplo de troca de rolagem Agora considere um exemplo prático para ilustrar como a equação de pontos de swap acima funciona no caso de calcular o valor justo para uma troca de rolagem. Para fazer isso, você primeiro precisa determinar quais são as taxas de depósito interbancário de curto prazo predominantes para cada uma das moedas envolvidas no par que você está negociando. Você poderia então usar a equação acima para calcular os pontos de swap para um par de moedas em que o dólar americano era a moeda base. Alternativamente, você também pode calcular o refinanciamento, descontando as taxas de juros para cada uma das moedas envolvidas. Como exemplo, considere um tom / próximo rollover de uma posição AUD / USD curta onde você rolaria a posição de entrega no dia útil seguinte a partir de hoje (conhecido como Tomorrow ou Tom abreviando) até o próximo dia útil a partir disso. A taxa de juros de curto prazo para o dólar americano é de apenas 0,25 e é a moeda que foi comprada e, portanto, é mantida por muito tempo, portanto você ganhará essa taxa de juros sobre a moeda. Além disso, a taxa de juros de curto prazo para o dólar australiano é 4,5 e essa é a moeda que havia sido vendida e, portanto, é mantida a descoberto. Como resultado, você pagará essa taxa de juros na moeda. Isso leva a um diferencial de taxa de juros anualizada para o par de moedas de 4,25. Claro, você não está fazendo o rollover por um ano, então você precisará ajustá-lo para o período de tempo coberto pelo tom subjacente / próximo swap. Portanto, a taxa de rolagem teórica em manter uma posição AUD / USD curta durante a noite custaria ao negociador o diferencial de taxa de juros anualizada de 4,25 dividido por 360, ao assumir um período de rolagem de um dia / próximo e uma contagem de 30/360 dias. Em seguida, você multiplicaria o diferencial de taxa de juros resultante para o período tom / próximo pelo valor nocional da transação para obter uma quantidade de moeda para a taxa de rolagem. Você pode então converter essa quantidade de moeda em AUD / USD pips para obter um valor justo para a taxa de rolagem real, uma vez que muitas vezes é cobrado por corretores de varejo forex em pips. Por outro lado, o trader receberia uma quantia similar para rolar por uma posição comprada em AUD / USD. O montante recebido seria geralmente menor, uma vez que seria ajustado para baixo pelo spread de oferta / oferta de rollover dos corretores do forex. Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar tanto contra você quanto para você. Pontos de swap A diferença entre as taxas de câmbio aplicadas ao near leg e a perna distante de um swap de câmbio (FX). A definição e o preço dos swaps cambiais são discutidos em mais detalhes na página swaps cambiais. Exemplo 1: Pontos secundários baixos A taxa de câmbio à vista é de: GBP 1 1,6000 - 1,6010 USD. Os pontos para frente - também conhecidos como os pontos de troca - são 5-8. A cotação da taxa de câmbio definitiva é: GBP 1 1,6005 - 1,6018 USD. A precificação de um contrato de swap cambial relacionado seria favorável para o tomador de preço (em comparação com uma troca à vista imediata e um contrato definitivo), por exemplo, da seguinte forma. Para um cliente que vende USD no próximo trecho e COMPRANDO de volta uma quantia relacionada de USD no trecho distante. Os pontos de troca seriam 5 (porque esses são os pontos que se aplicam para calcular uma taxa de COMPRA total a termo para um cliente que compra USD para a frente). Os pontos de swap de 5 aplicados para calcular o diferencial entre a taxa de quase-perna e a taxa de perna distante produziriam, por exemplo: NEAR LEG: Venda de USD a uma taxa de USD 1.6000 por 1 GBP. PERNAS: Compra de USD a uma taxa de USD 1,6005 por 1 GBP. A taxa de venda de USD 1.6000 na perna Near é melhor para o tomador de preço, em comparação com a taxa de venda à vista definitiva de USD 1,6010 por 1 GBP. (O cliente paga menos USD no near leg, por 1 GBP recebido.) Exemplo 2: Pontos laterais altos Para um cliente que compra USD na perna mais próxima e VENDE de volta uma quantia relacionada de USD na perna mais distante. Os pontos de swap seriam 8 (porque esses são os pontos que se aplicam para calcular uma taxa VENDEDORA direta para um cliente vendendo USD para a frente). Os pontos de swap de 8 aplicados para calcular o diferencial entre a taxa de quase-perna e a taxa de perna distante produziriam, por exemplo: PERNAS PERTINAS: Compra de USD a uma taxa de US $ 1,6010 por 1 GBP. LEGO: Venda de USD a uma taxa de USD 1,6018 por 1 GBP. A taxa de compra de US $ 1,6010 na perna Aproximada é melhor para o comprador de preço, em comparação com a taxa de compra à vista imediata de US $ 1,6000 por 1 libra esterlina. (O tomador de preços RECEBE mais USD no trecho próximo, por GBP 1, pago.)